金融学理学硕士项目
Master of Science Programme in Finance
EN
课程设置
兼读制

金融学理学硕士项目(兼读制)课程为金融管理方向课程,完成课程(36专业学分)及研究生国情教育课程(3学分)*且成绩合格则可毕业。


*研究生国情教育课程(国际生不适用)含必修课及选修课,以实际开课为准

金融管理方向

公共必修课(4门/12学分)+专业必修课(3门/9学分)

+选修课(25选5,15学分)=36专业学分

入学前(8月左右)

*以实际开课为准

预备课程(不计学分)
金融会计


本课程旨在向研究生介绍会计的基本概念和理论,使学生能够了解报表的编制方法,并运用财务报表将会计知识应用于分析金融企业和进行商业决策。


金融学导论


本课程介绍金融学的基本理论与实践,了解金融系统的整体框架,学习相关经济政策。系统掌握市场和机构如何形成全球金融体系。


数量方法


本课程主要学习分析金融、经济问题所需的数学技巧,巩固对数学认知基本概念,进一步加深相关知识的理解。课程分为两个部分,第一部分为学习数理经济学的基本方法,帮助理解金融和经济模型;第二部分为概率与统计,帮助学生在该领域进行实证分析。本课程除了教授数学原理外,还强调这些数学技术在金融和经济领域的相关应用。


金融数据分析

本课程介绍使用 Python 分析财务数据。它为学生提供实务的 Python 技能,以处理行业中常见的问题。主题将包括 Python 的基本数据结构、重要的软件包(如Pandas、Numpy、SciPy、Matplotlib 等),以及它们如何分析财务回报行为。物件导向程式设计和它的应用,以解决各种投资问题。课程末部还将介绍优化技术和一些重要的机器学习算法。

第一学年
第一学期
财务报表分析

本课程基于会计核心知识点。通过本课程的学习,掌握财务报表分析的步骤和方法,将有效的财务报告信息应用于公司投资决策和企业估值。本课程将会学习各类模型,包括股息折现模型、自由现金流模型、剩余收入估值模型、异常收益增长模型等。此外,课程将会通过大量实际案例对P/E, P/B和PEG等比率进行分析与阐述。

公司金融

本课程通过对包括企业的组织形式、财务报表和现金流、财务比率分析、现金流折现、风险和回报、资本成本和资本预算等基本知识的介绍,全面地解释了公司内部如何进行决策,并依据实际案例,使用贴现现金流(DCF)方法对企业进行估值。本课程还将涵盖资本结构,并购,股息政策和破产等内容。课程将重点介绍公司金融理论在实务中的应用。

选修课

可选择一门选修课


第二学期
电子表格/VBA金融建模

本课程将侧重介绍计算金融中的电子表格建模知识。

学生学习如何使用Excel和VBA建立模型并解决金融问题,包括投资组合分析、公司评估和期权定价。课程以实践为准,通过大量的案例研究解决实际问题。

学生们还将学习如何利用Python制作电子表格。

选修课


可选择两门选修课


第二学年
第三学期
固定收益证券分析


本课程介绍固定收益证券定价及其风险管理的基本概念与分析工具。课程内容涵盖债券、通胀指数债券、衍生品和其他固定收益证券的定价和对冲。将培养学生的证券风险分析和定价能力。


投资管理及分析

本课程介绍投资管理和分析的理论和实践。课程内容涵盖风险与收益、股票市场、资产配置、投资组合优化、因子模型和投资绩效评估。

选修课

可选择一门选修课

第四学期
衍生品市场


本课程将对金融衍生品(如远期、期货和期权)进行全面的系统的讲解。课程内容涵盖了金融衍生工具市场的运作机制、衍生工具的价格决定以及衍生工具的交易策略等问题。


课程导师将理论结合实践,让同学们更好的理解衍生品市场。学习完本课程,有助于学生未来从事交易员、结构师、销售或风险经理等做好前期知识储备。


投资组合和资产管理


本课程介绍投资组合和资产管理的基本原理和分析方法。课程内容涵盖股票估值、有效市场理论、资产配置、风险收益权衡、资产定价模型、套利定价模型、最优投资组合构建、投资决策的税收效应等。学生需要根据所学知识进行最优投资组合的决策、对投资组合绩效的介绍和评估的课程作业。


选修课

可选择一门选修课

选修课(26选5,15学分)
当代中国金融问题与挑战

本课程旨在拓展学生视野,并加深其对中国金融发展现存问题的认知和理解。学生会以小组形式,在业界导师的指导下,结合中国金融经济相关热点问题完成高质量项目研究。通过理论结合实践的研究方法,帮助学生更新对国内前沿金融市场及投资管理的认知。
*本课程聘请多名就职于金融机构的业界导师授课,授课语言为中文

行为金融学

行为金融学动摇了主流金融学“理性人”的基本假设,建立在“有限理性”基础上的行为金融学,结合市场异象,试图揭示金融市场的非理性行为和决策规律。
本课程将通过心理学和现实情况,从开放性和批判性的角度审视传统金融学理论。通过对投资者行为偏差、金融市场异象、以及华尔街案例使学生深刻理解有别于传统解释的投资者行为规律与市场运行规律。

随机模型

本课程介绍随机建模的概念和方法。课程内容涵盖概率论初步、鞅、布朗运动及在金融工程中的应用。

中国金融体系

中国经济在过去三十年以前所未有的速度增长,目前已经是世界第二大经济体。与此同时,随着我国自由化进程的推进,中国金融市场也在迅速发展。本课程旨在深入介绍中国金融体系及其特点。了解金融体系在中国经济发展中所发挥的重要作用以及未来发展中将会遇到的机会和风险。

大数据分析

本课程将研究大数据中的最新主题,包括数据采集(智能手机、传感器、Web)、数据存储和处理(可伸缩关系数据库、Hadoop、Spark 等),从非结构化数据中提取结构化数据,系统问题(利用多核、安全性),分析(机器学习、数据压缩、高效算法),可视化以及一系列应用程序。

银行与金融机构

本课程研究银行、保险公司和投资基金。课程内容涵盖中介的作用、银行在实体经济中的作用、银行的监管和管理、金融机构的估值、保险公司的职能和行为、公募基金和对冲基金的行为和管理。课程还涵盖企业信用分析、信用评分建模以及各种信用风险管理实践。

市场微观结构与算法交易

本课程介绍证券交易的基础知识,并讨论针对具体证券市场环境,构建相应的算法交易策略模型,给出最优的算法交易策略。课程内容涵盖了市场和价格